Calienta el agua, la leche, la mantequilla, el azúcar y la sal en una cazuela hasta que hiervan. Añade la harina y remueve con una cuchara de madera, durante un minuto por lo menos, hasta que la mezcla se despegue de la base y los lados de la olla.
Vierte la masa en un bol y deja que se enfríe un poco. Incorpora los huevos, previamente mezclados, poco a poco a la masa, removiendo constantemente. La masa tiene que quedar brillante y lisa.
Calienta el horno a 220ºC (200ºC con ventilador) y prepara una bandeja con papel de hornear.
Vierte la masa en una manga pastelera con una boquilla grande y lisa (o una bolsita de plástico a la que le cortas una esquina), y ‘dibuja’ círculos de unos 2,5 cm de diámetro en la bandeja. Si quedan irregulares, alisa la superficie con dedos mojados.
Hornea durante 15 minutos (o menos si se vuelven demasiado oscuros), luego baja la temperatura a 180ºC (160ºC con ventilador), y hornea unos 10-15 minutos más. Se tienen que poder despegar del papel sin romperse. Dejar enfriar sobre una reja.
Monta la nata con la vainilla y el azúcar.
Abre las lionesas enfriadas por la mitad y rellénalas de nata.